Finance, Risques et Compliance

Les fonctions Finance & Risques sont de plus en plus amenées à s’adapter de manière proactive et permanente aux différentes mutations imposées par l’écosystème dans lequel elles évoluent, mais aussi à l’exigence réglementaire de plus en plus forte.

La pression réglementaire croissante sur les institutions financières (JST, ACPR, etc.), l'incertitude accrue du marché, la digitalisation, etc. sont autant de vecteurs qui conduisent ces fonctions à revoir leurs Business Model et la manière dont elles peuvent apporter des changements significatifs pour mieux soutenir le fonctionnement global de l’entité ou du Groupe auxquelles elles appartiennent.


Accompagner la convergence Finance & Risques et transformer votre dispositif de compliance et de sécurité financière


Enjeux et challenges

Notre expertise des processus clés liés aux fonctions Finance & Risques, nous permet d’accompagner nos clients pour être au rendez-vous des enjeux régaliens suivants :

  • Gérer les différentes mutations (réglementaires, digitales, business) afin de faciliter la convergence des processus Finance & Risques

  • Accompagner la création des Regtechs internes, afin de réconcilier réglementation, innovation et données

  • Réussir les challenges du fonctionnement courant et structurer le dialogue avec les instances réglementaires

Expertises

Finance

Transformer la fonction finance et tirer profit des exigences réglementaires et normatives

  • Sécurisation des projets emblématiques (Finance & Réglementaires) liés aux :

    • Adaptations normatives (IFRS 9, IFRS 16, IFRS 17, etc.)

    • Adaptations réglementaires (COREP, FINREP, LCR, NSFR, RWA, MREL, Conglomérat, etc.)

  • Framework de contrôle & Dispositif de contrôle inter & intra-reportings dans une optique de synergie et afin de maîtriser la démultiplication des reportings réglementaires

  • Accélération de la mise en conformité aux principes de BCBS 239 et maintien du dialogue avec le régulateur

  • Accompagnement dans la mise en place des dispositifs ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) et ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)

  • Accompagnement dans le cadre du processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (SREP)

  • Optimisation des processus budgétaires (Processus, Outils, Rolling forecast, reportings)

  • Pilotage de la performance économique (modèle de gestion, KPI, Cost Modelling…)

Gestion des risques, modélisation et analyses quantitatives


Construire des modèles robustes et agiles pour répondre aux risques bancaires et assurantiels

  • Gestion des risques : Modèles de Capital Economique, Risque de crédit, Risque de marché, Risque de liquidité, Crédit Portfolio Management, Portfolio Forecasting and Risk Budgeting, Optimisation de portefeuille et allocation du collatéral, Pricing, Risque de contrepartie, Risk Reporting, Modèles de provisions.

  • Model Risk Management : Diagnostic du Framework de Model Risk Management (MRM), Mise en place d’une Organisation et d’une gouvernance de la fonction MRM, Gestion du cycle de production des modèles (incluant le développement, la documentation, la classification, l’inventaire et le suivi), Mesure du risque de modèle (sur le plan qualitatif et quantitatif afin d’estimer leur impact potentiel sur le compte de résultat), Solutions technologiques au framework MRM.

  • Stress Testing :

    • Développement et validation de modèles : nous réalisons une analyse holistique de vos modèles (risque de crédit, marche, opérationnel et liquidité) qui sert de base à une revue indépendante ou à un exercice de redesign de vos modèles.

    • Exercices réglementaires : nous analysons la conformité de vos exercices de stress tests avec les contraintes réglementaires, vous accompagnons dans vos échanges avec les autorités de contrôle et vous proposons un plan de remédiation au besoin.

Protocole : mise en place d’un framework robuste pour la validation de modèles, conforme aux procédures internes (MRM, ICAAP, etc.).

Compliance



Transformer le dispositif de compliance et de sécurité financière

  • Veille, études d’impacts et accompagnement dans la sécurisation des projets critiques de mise en conformité (LSF, EMIR, MIFID, etc.)

  • Accompagnement dans le design des différentes Lignes de Défense (LoD) : Dispositif, Assessment, Risques, Dispositif de Maîtrise, etc.

  • Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

  • Protection de la clientèle (RGPD)

  • Définition et mise en œuvre des plans de remédiation